Data Analysis for Investment & Control

국제유가국제유가는 최근 몇 개월 동안 45~55 달러 사이에서 움직임을 보였으며, 세계 경제 흐름에 큰 변화가 없는 한 이러한 움직임은 당분간 지소될 것으로 전망됨 미국금리 인상6월 중순에 있을 FOMC에서 금리를 인상할 가능성이 100%에 근접한다는 말이 거론되고 있음에 따라 올해 예고된 3차례 있을 금리 인상 중 두 번째 금리 인상이 이루어질 전망임(그렇게 되면 1.00~1.25%의 기준금리가 됨) 다음 금리 인상은 미국의 경기 상황을 지켜보며 할 것으로 보이며, 미국의 금리 인상 속도에 맟주어 한국은행에서 저금리 기조를 계속 유지할지 아니면 상승으로 갈지 지켜보아야 할 것으로 보임 달러가치최근 몇 달 동안 1100대를 유지 중... 당분간 1100원 아래에서는 매수를 1200원 위에서는 매도하는 것..

국제 유가 작년 11월 OPEC의 감산 합의 이후로 배럴당 50달러를 넘어섰는데, 3월 들어서 40달러 대로 하락했습니다. 감산 합의에도 불구하고 실제로는 최대 산유국인 사우디아라비아의 생산량 확대가 유가 하락의 주요 원인으로 여겨지는 것 같습니다. 거기에 미국의 원유 재고 증가와 G20 재무장관회의에서 보호무역주의 철폐에 대한 문구를 삭제하는 등 글로벌 교역량 감소에 대한 위험이 추가적인 원인으로 여겨지고 있습니다. 따라서 당분간 50달러를 넘어 추가적인 상승은 어려울 것으로 보이며 하락에 비중을 두는 것이 맞지 않나 합니다. 금리 인상 얼마전 3월 미국 FOMC에서 0.25%의 금리 인상을 발표했으며 올해 적어도 두 차례의 추가적인 인상이 예고되었습니다. 일각에서는 생각보다는 공격적이지 않은 움직임이..

며칠전 미국 대선 결과를 지켜보느라 사무실에서 업무는 거의 못하고 온통 결과가 어떻게 나오게 될지 모니터 화면만 응시한 하루였다. 과거 브렉시트 때는 그래도 어느 정도는 통과를 예상할 수 있었는데, 이번 미국 대선은 개인적으로 쇼킹하지 않을 수가 없는 것이 미국 국민들도 이민자 문제나 양극화로 인한 문제가 예상을 뛰어넘는 구나... 이게 세계적 현실이구나 라는 점이다. 역으로 말하자만 우리는 그동안 매스컴이 하던 얘기나 티비나 인터넷 상에서 헐리웃 스타들이 주장하는 소신 발언들에 그 동안 세뇌되어 있었을 뿐.. 정작 투표권을 가진 많은 미국 시민들이 처한 현실에는 관심조차 없었다는 것을 의미한다. 우리나라도 비슷한 상황은 아닌지 깊히 고민해 볼 이슈이기도 하다. 어쨌든 결론은 지어졌으니 이제 트럼프의 백..

나름 가치투자자라고 생각하고 있었지만 벤자민 그레이엄, 워렌 버핏, 피터 린치 등 전설적인 투자가들 이후로 최근 몇 년은 가치투자 대가라고 할 만한 사람들에 대해 공부를 게을리 한 것이 사실이다. 최근 몇년 동안 인기가 있었던 가치 투자 방식 중 하나는 '마법공식'이라는 다소 촌스러운 이름의 계량적 투자 기법이다. 조엘 그린블라트라는 투자가가 자신의 저서 이라는 책에서 다루고 있는 투자 방법인데, 근본적이면서도 단순하지만 정확하게 적용을 하려면 재무제표 항목 중 쉽게 구할 수 없는 요소가 있어서 실제 적용해 보기는 어려운 전략이다. 조엘 그린블라트, 이미지 출처 - Googling 이 포스팅에서는 그 책에서 말하고 있는 마법공식이 무엇이고 어떻게 구해지는지 분석해 보고자 한다. 마법 공식을 크게 자본수익..

가깝게 다가온 미래 기술 중 하나인 자율주행 강국 미국에서는 자율 주행의 성숙도를 나타내는 단계를 대략적으로 구분해 놓고 있다. 미국 도로교통 안전국(NHTSA)에서 정한 레벨 0~4까지 5단계로 구분되는 것이 그것인데, 어느 정도의 성능으로 구분되는지 살펴 보도록 하자. 아래의 그림을 참고하자. 이미지 출처 : 구글링 NHTSA에서 공개한 자료에 따르면 각 레벨별 자동화 성능은 다음과 같다. No-Automation (Level 0): The driver is in complete and sole control of the primary vehicle controls – brake, steering, throttle, and motive power – at all times. 운전자는 자동차를 제어하기..

포스팅 내용 중 소개하는 서비스의 이름이 SIT에서 그리핀 인베스팅으로 변경되었습니다. 작년 가을 쯤 뉴지스탁의 상품(?)에 대한 분석을 한적이 있다. (참조 -> 뉴지스탁 사업 모델 분석) 뉴지랭크라는 서비스를 바탕으로 최근에는 '젠포트'라는 투자 전략을 정의하고 시뮬레이션하여 알고리즘 기반 트레이딩 성능을 검증하는 서비스를 내 놓은 것 같다. 사실 그러한 개념은 나도 예전에 구상을 해왔던 것이지만 뉴지스탁이 먼저 시장에 내 놓았다는 점에서 일단 인정을 해주고 싶다. 해외의 주식 투자 관련 서비스 등 중에 유사한 서비스가 있는지 없는지는 잘 모른다. 비록 어렵지 않은 개념이라도 실제 상품으로 내 놓을 정도면 어느 정도 기능 검증은 되어 있으리라고 본다. 뉴지스탁 vs Griffin Investing 서..

그러고 보니 이쪽 카테고리로 글을 연재하는 듯 했는데, 어느 순간 멈춰져 버렸다. 기업 분석을 위한 툴을 개발하는 과정에서 소외되었었나보다. 주식 투자를 할 때 단순히 누군가에 의한 추천이나 뉴스 등과 같이 건너들은 회사에 투자하는 단계를 넘어서서 자신이 나름대로 분석을 해보고 투자 근거를 만들어갈 줄 아는 사람이라면 다양한 툴을 활용할 줄 알아야 한다. 그 중에서도 기본적 분석을 토대로 투자를 하는 소위 가치투자자와 같은 사람들이라면 PER, PBR, ROE 등과 같은 주가 지표를 통한 분석을 종종하곤 한다. 허나 상장되어 있는 약 2천개의 기업들 중에서 어떤 회사가 저평가 되어 있고 어떤 회사가 재무적으로 우량한지는 하나하나 분석해 볼 수도 있는데, 이럴 때 스크리닝이라는 기법을 사용하면 원하는 특징..

이 포스팅은 2016-08-01 오후 07:40에 수정되었습니다. 드디어 테슬라의 기가팩토리가 2016년 7월 29일에 미국 네바다에서 그랜드 오프닝 행사를 열었다. 애초에 계획으로는 2017년에나 오픈할 예정이었지만 이를 앞당겨 이번달에 오프닝 행사를 갖기로 한것이다. 들리는 이야기로는 전체적으로 건설이 완료된 것은 아니고 배터리가 생산 가능한 일부를 먼저 가동시켜 배터리 생산을 시작할 거라고 한다. 이미 테슬라 모텔3의 성공적인 예약판매로 테슬라 전기차 대중화 가능성을 확인한 만큼 이런 수요를 맞추려면 배터리 대량 생산을 통해 가격을 낮추는 게 필수적이다. 테슬라는 기가팩토리에서 배터리 대량 생산을 통해 KWh 당 배터리 가격을 지금보다 30% 이상 낮출 수 있을 거라 보고 있다. 과연 테슬라는 기가..

지난 주 엘론 머스크는 과거 테슬라의 10년 동안 걸어왔던 마스터 플랜 Part 1의 목표 달성에 이어 마스터 플랜 Part 2에 대한 예고를 했었다. 드디러 엘론 머스크 테슬라 CEO가 미국 시간으로 2016년 7월 20일 Tesla.com에 마스터 플랜 Part2(Master Plan, Part Deux)를 공개했다. 그 동안 테슬라는 단순히 전기 자동차 회사라고 보기엔 다소 옆길로 새는 행보를 보여줬었는데 예를 들면, ESS 시스템인 배터리 팩 제품을 런칭한다거나 철도 시스템을 뛰어넘는 운송 수단인 하이퍼 루프에 대한 프로젝트를 시작한다던지 하는 것들이다. 그럼에도 불구하고 그는 테슬라의 가치를 높이는데 많은 논란과 함께 세상을 깜짝 놀라게 하는 이벤트를 보여왔다. 최근 자사의 오토 파일럿(Auto..

요즘 뉴스를 장식하고 있는 남중국해 문제가 정치적인 관점에서는 어제오늘일은 아니다. 예전에도 중국군이 남중국해를 순찰하는 것과 필리핀 말레이시아 어부들이 조업을 못해 힘겹게 살아가는 것에 대한 다큐를 보았을 때, 뭐 저런 깡패같은 국가가 있을까 했는데 가깝게는 우리나라에서도 최근 서해에서 꽃게잡이 어부들이 불법 중국 어선 때문에 조업을 못해 꽃게를 시장에서 찾기 어려운 지경에 이른 것을 보면 우리에게도 남의 집 불구경 할 일은 아닌 것 같다. 2016년 7월 12일 네덜란드 헤이그 상설중재재판소(PCA, Permanent Court of Arbitration)에서 남중국해에 관한 중국의 주장이 무효라고 판결을 내린 것에서 이목이 집중되었다. 이미지 출처 - 위키피디아(https://en.wikipedia..