Data Analysis for Investment & Control

주말 사이에 시장을 떠들석하게 했던 이슈 중 하나는 스위스계 투자 회사인 크레딧 스위스(Credit Suisse, 이하 CS)의 파산 가능성에 대한 루머였다. 실제로 어제 CS의 5년물 CDS 프리미엄 가격은 2008년 금융위기 때 보다도 더 높은 수치를 기록했다. 이 글을 쓰는 시점에는 다소 하락했다고 하지만 여전히 높은 가격에 위치하고 있다. CS의 최근 실적을 보면 최근 4분기 매출이 지속적으로 줄어드는 것도 문제였지만 막대한 손실을 기록한 분기가 2번 있었다. 이런 와중에 CDS 프리미엄까지 급등했다는 것은 심각한 문제가 있을 가능성을 의심하기에 충분해 보인다. ​ 2008년 금융위기 당시 리먼 브라더스도 CDS 프리미엄이 급등했었고, 당시 CFO가 유동성이 충분하다고 시장을 안심시켰으나 결과적으..

어제 계좌가 이상해서 봤더니 보유종목 중에 USOI가 잠깐 사라지는 일이 있었다. ​ 미주 카페나 포털에서 검색을 해봐도 USOI에 대한 정보가 없길래 앱을 키고 USOI에 대한 뉴스를 봤더니만 1:20 액면병합에 대한 발표가 있었다. 요즘 유가가 하락하는 바람에 주당 4불 이하로 떨어져서 그런지 20주를 1주로 만드는 액면병합을 진행했나보다. ​ 보유 중이신 분들은 참고하시길...

지난 나로호 발사 성공에 이어 스페이스X의 로켓에 실려 발사된 달 궤도 탐사선인 다누리호가 성공적으로 궤도에 잔착되어 수 개월간의 여정을 시작했다. 모르고 있었던 사실이지만 미국 NASA가 주도하고 일론 머스크의 스페이스X를 비롯한 여러 민간기업이 참여하는 달탐사 계획인 아르테미스 계획과 연결이 된다. 스페이스X vs 로켓랩 (feat. 아르테미스 프로젝트) 만약 이 회사가 상장이 된다면 무조건 투자하고 싶은 회사는? 이라는 질문에 스페이스X라고 답하는 사람이... blog.naver.com 지난 6월 말에 로켓랩에 의해 발사되어 이미 달 궤도를 향해 나아가고 있는 CAPSTONE 임무의 달 탐사 위성에 이어 뒤따라 갈 것으로 예상이 된다. ​ 앞으로 심우주 탐사 분야가 경쟁적으로 이루어질 차세대 산업임..

러시아 우크라이나 전쟁 이후로 중국의 대만 침략 가능성이 꾸준히 제기되어 왔던 상황에서 최근 미국의 서열 3위인 낸시 펠로시 의장이 대만을 방문하면서 중국이 노골적으로 불편한 심기를 드러내고 있다. 이에 실제로 중국이 군사력을 동원하여 대만을 침공할 가능성을 우려하여 중국과 홍콩 주식시장도 단기간 급락했을 정도로 영향을 받고 있는 상황이다. 실제로 중국이 대만을 침공하게 된다면 주식시장에는 구체적으로 어떤 영향을 끼칠 수 있을까? 사실 1970년 대 이후로 중국 본토의 국제적 지위가 강화된 반면 대만은 세계 거의 모든 국가들과 단교하게 되면서 국제적 지위가 어려운 상황이다. 그렇지만 4차 산업혁명을 맞아 AI, 클라우드, 5G, 로봇 등의 산업과 밀접한 관계를 가지는 반도체 업계에 있어서 독보적인 지위를..

어제 미국의 6월 CPI가 발표 되었다. 예측치 자체도 지난달의 8.6% 보다 높았는데, 오히여 예측치보다 0.3%가 더 높은 9.1%로 나왔다. ​ 그러나 시장에 충격은 생각보다 크지 않았는데, 나스닥은 고작 0.15% 하락하고 S&P500은 0.45% 하락하는 데 그쳤기 때문이다. ​ 하지만 높아진 6월 CPI로 인해 7월 말에 있을 미 연준의 금리 인상이 100bp에 대한 가능성이 높아지고 있다. 100bp 인상 확율이 불과 하루전의 7.8%에서 82.1%로 폭등했다. ​ 한꺼번에 이정도의 금리 인상은 경제활동 전반 및 금융투자 활동에 있어 큰 영향이 있을 걸로 보인다. ​ 안그래도 미국의 1인당 가처분 소득이 계속해서 줄고 있는 마당에 기준금리 상승으로 인한 이자부담까지 가중된다면 개인 소비지출은..

원래는 지난달 초에 작성했는데, 이제서야 블로그에 정리를 한다. 기류의 변화 작년 말부터 서서히 변해가고 있는 경제의 제반 환경이 어떤 임계점을 향해 가고 있는 기분이 든다. 최근 일론 머스크가 트위터에 남긴 말 한마디가 화제가 된적이 있었다. Elon Musk feels 'super bad' about economy, needs to cut 10% of Tesla jobs Tesla CEO Elon Musk has a "super bad feeling" about the economy and needs to cut about 10% of the electric carmaker's jobs, according to an email seen by Reuters. www.cnbc.com 경제 상황에 대해 아..

- 최초 작성일 2022년 05월 24일 - 최종 수정일 2022년 06월 02일 흐름의 변화 이번 이야기를 거슬러 올라가면 2021년 12월 01일 파월 연준 의장이 인플레이션이 일시적이라는 기존의 의견을 깨고 긴축에 대해 더 적극적으로 변해야 한다고 한것에서부터 시작한다. 오미크론+파월 긴축 가속화 발언…주식·달러↓채권↑ - 연합인포맥스 (뉴욕=연합인포맥스) 국제경제부= 30일(이하 미 동부시각) 뉴욕증시는 새로운 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변이인 '오미크론'에 대한 우려와 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장 발 news.einfomax.co.kr 감이 좋은 몇몇 헤지펀드나 월가아재님 같은 개인 투자자들은 이 때 즈음해서 보유자산을 정리하기 시작했을 것이다. ​ 연초에는 러시아와 ..

요즘 나오는 경기부양과 관련된 각국 중앙정부와 중앙은행들의 대책을 보면서 국가적인 좀비화가 진행되고 있구나라는 것을 느낌... 정치권과 일부 시민들 사이에서는 이런 의문을 갖기 시작할 것 - 꼭 구조조정이란 것을 해야 하는가? - 어떻게든 살아가는 것이 중요하지 높은 생산성을 유지하는 것이 꼭 필요한가? 왜냐하면 위의 것들은 국민들의 고통이 수반되어야 하고 이는 선거에 영향을 미치기 때문임 국가 재정이나 부채에 대한 걱정 보다는 지금의 고통을 피하는 것이 더 현실적이라고 판단 부채에 대한 걱정을 덜 수 있도록 각국 중앙 은행에서 제로금리 혹은 역사상 최저금리로 낮추어 놓은 상태 따라서 이제 앞으로 적어도 수년 간은 혁신과 생산성은 낮아지고 경제가 급반등할 가능성이 낮기 때문에 제로 금리 수준을 유지해야 ..

코로나19로 촉발된 실물 경제 위기와 러시아와 사우디의 오일 전쟁으로 인한 유가 변동성의 영향으로 실제 타격을 받거나 받을 수 있는 기업들을 트래킹하여 어떤 기업이 채권 디폴트나 기업 파산까지 가게되는지 모니터링 하고자 합니다. 미국 셰일 기업 - (03.28) 캘리포니아 리소스(California Resources Corporation) 파산설 : https://finance.yahoo.com/news/california-resources-said-mull-bankruptcy-195331488.html California Resources Said to Mull Bankruptcy as Debt Mounts (Bloomberg) -- California Resources Corp. is seriousl..

최근 주식시장이 V자 반등을 보이면서 누군가는 인식되는 현실과 시장의 움직임에서 뭔가가 이상하다는 것을 느끼고 있을 것이다. 그래서 아래의 것들을 정리해 보았다. 시장 참여자들은 3월의 공포를 극복하기 위해서 보고싶은 것만 보는 자기 최면에 빠져있을 가능성이 있다고 본다. 보고싶은 것만 보임(현실부정) - 연준과 미정부의 슈퍼 부양책으로 모든 신용리스크가 해결될 것처럼 기대 - 코로나19가 정점을 찍고 하락세로 접어들고, 치료제가 나와 사망율을 떨어뜨리게 되면 모든 것이 해결될 것처럼 여김 - 막상 코로나19위기가 지나가면 이연수요가 발생해 기업 실적(특히 내구재 산업)이 금방 정상으로 회복될 것으로 여김 실제 발생되는 일들(현실상황) - 대규모 실적 사태로 신용카드 연체율이 급증 - 모기지(주택담보) ..