Data Analysis for Investment & Control

나름 가치투자자라고 생각하고 있었지만 벤자민 그레이엄, 워렌 버핏, 피터 린치 등 전설적인 투자가들 이후로 최근 몇 년은 가치투자 대가라고 할 만한 사람들에 대해 공부를 게을리 한 것이 사실이다. 최근 몇년 동안 인기가 있었던 가치 투자 방식 중 하나는 '마법공식'이라는 다소 촌스러운 이름의 계량적 투자 기법이다. 조엘 그린블라트라는 투자가가 자신의 저서 이라는 책에서 다루고 있는 투자 방법인데, 근본적이면서도 단순하지만 정확하게 적용을 하려면 재무제표 항목 중 쉽게 구할 수 없는 요소가 있어서 실제 적용해 보기는 어려운 전략이다. 조엘 그린블라트, 이미지 출처 - Googling 이 포스팅에서는 그 책에서 말하고 있는 마법공식이 무엇이고 어떻게 구해지는지 분석해 보고자 한다. 마법 공식을 크게 자본수익..

Prometheus Framework를 기반으로 개발 중인 백테스팅 도구, Simulator에 대한 개발이 진행 중이다. 목적은 가상의 주식 투자자를 설정하고 매매전략을 설정한 후, 투자 기간을 정해주면 설정한 룰에 따라 매매가 이루어지면서 전략의 유효성을 검증하는 것이다. 현재까지 진행된 사항은 다음과 같다. - 가상의 투자자 설정과 전략 설정 인터페이스 : 초기 투자자금, 매수조건/매도조건 설정, 최대 보유 종목 수 설정 등- 스크리닝 조건 설정 인터페이스 : 스크리닝 방법을 마법공식을 적용할지 다른 분석 조건을 설정할지 선택. 현재는 마법공식만...- 백테스팅 결과 UI : 각 투자자 별 투자 기간 동안 매일 매일의 보유 자산 및 보유 주식 상황 그리고 어떤 동작을 수행했는지 등에 대한 내용 확인 ..

포스팅 내용 중 소개하는 서비스의 이름이 SIT에서 그리핀 인베스팅으로 변경되었습니다. 작년 가을 쯤 뉴지스탁의 상품(?)에 대한 분석을 한적이 있다. (참조 -> 뉴지스탁 사업 모델 분석) 뉴지랭크라는 서비스를 바탕으로 최근에는 '젠포트'라는 투자 전략을 정의하고 시뮬레이션하여 알고리즘 기반 트레이딩 성능을 검증하는 서비스를 내 놓은 것 같다. 사실 그러한 개념은 나도 예전에 구상을 해왔던 것이지만 뉴지스탁이 먼저 시장에 내 놓았다는 점에서 일단 인정을 해주고 싶다. 해외의 주식 투자 관련 서비스 등 중에 유사한 서비스가 있는지 없는지는 잘 모른다. 비록 어렵지 않은 개념이라도 실제 상품으로 내 놓을 정도면 어느 정도 기능 검증은 되어 있으리라고 본다. 뉴지스탁 vs Griffin Investing 서..

안녕하세요. 지난 업데이트에 이어 2016년 08월 28일자 업데이트를 진행했습니다. SIT 비로가기 Analyzer와 Screener 기능을 보완하였으며, 첫화면에 대쉬보드와 같은 기능을 넣어보려고 시도를 좀 했습니다. Analyzer - Momentum 지표 구현 지난 업데이트에서 도입한 S-Point 라는 지표가 있었는데, Momentum 지표에 대한 공식화가 안되어 Default 값으로 50이 무조건 주어지도록 구현되어 있었습니다. 이를 몇 가지 잘 알려진 기술적 지표의 조합으로 모멘텀 지표를 만들어 적용하였습니다. 기업 가치를 분석하는 Fundamental 지표와 주가 움직임을 분석하는 Momentum 지표를 적절하게 Weighted 조정하여 적용하는 것이 중요할 텐데, 현재는 50 대 50의 ..

그러고 보니 이쪽 카테고리로 글을 연재하는 듯 했는데, 어느 순간 멈춰져 버렸다. 기업 분석을 위한 툴을 개발하는 과정에서 소외되었었나보다. 주식 투자를 할 때 단순히 누군가에 의한 추천이나 뉴스 등과 같이 건너들은 회사에 투자하는 단계를 넘어서서 자신이 나름대로 분석을 해보고 투자 근거를 만들어갈 줄 아는 사람이라면 다양한 툴을 활용할 줄 알아야 한다. 그 중에서도 기본적 분석을 토대로 투자를 하는 소위 가치투자자와 같은 사람들이라면 PER, PBR, ROE 등과 같은 주가 지표를 통한 분석을 종종하곤 한다. 허나 상장되어 있는 약 2천개의 기업들 중에서 어떤 회사가 저평가 되어 있고 어떤 회사가 재무적으로 우량한지는 하나하나 분석해 볼 수도 있는데, 이럴 때 스크리닝이라는 기법을 사용하면 원하는 특징..

그 동안 개인적으로 작업하던 주식투자를 위한 여러 프로그램들을 개발하고 있었는데, 그 중에 하나인 기업분석 프로그램인 Analyzer의 웹 기반 서비스를 시작하고자 합니다. (Analyzer의 PC 버전에 대한 내용이 궁금하시다면 다음 포스팅을 참조바랍니다. http://nerve.tistory.com/163) 그 동안 PC 기반의 앱을 개발하다가 PC 기반이 아니거나 DB 접속을 할 수 없는 등의 사용 환경에 따른 제약으로 인해 사용성이 떨어질 수 있겠다라는 판단에 웹 브라우저 기반으로 동작하는 Analyzer 서비스를 기획하고 진행하였습니다. 이제 기본적인 기능은 구현이 되었다 싶어, 가능성을 테스트하기 위한 파일럿 서비스를 할까 합니다. 또한 기업 분석 이외에도 PER, PBR, 부채비율 등과 같은..

Prometheus Analyzer 0.4b 버전으로 분석한 씨에스윈드의 분석 리포트입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.. 재무제표나 분석지표에 오류가 있다면 알려주시기 바랍니다.

Prometheus Analyzer 0.4b 버전으로 분석한 우리산업의 분석 리포트입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.. 재무제표나 분석지표에 오류가 있다면 알려주시기 바랍니다.

몇 년 전부터, 구체적으로는 2008년 금유위기 이전부터 증권사나 투자 운용사가 아닌 일반 벤처 기업이 일반인들을 대상으로 증권 투자 정보를 제공하고 월 이용료를 받는 사업모델을 가지고 시장이 뛰어들었던 회사들이 몇 개 보였었다. 그 중에 최근까지 명맥을 이어가고 있고, 계속해서 확장을 하고 있는 서비스 중에 이라는 것이 있다. 나도 한동안 Prometheus 프로젝트에 사용했었던 대신증권의 트레이딩 시스템(Cybos) 개발을 이끌었던 문홍집 대표가 그의 아들과 함께 창업한 회사이니 타 비슷한 벤처 혹은 스타트업에 비해서는 전문성을 가지고 있다고 볼 수 있다. 비즈니스 모델 사실 뉴지스탁의 비즈니스 모델은 투자 정보를 제공하고 그 서비스를 이용하는 대가로 월 이용료를 받는 다는 점에서 비슷한 다른 기업와..

주식투자를 하다 보면, 가장 많이 접하게 되는 지표 중 하나가 바로 주가수익률, PER이다. 기업 분석 리포트에서 적정 주가 계산의 근거로 활용하기도 하고, 때로는 뉴스에서 PER이 높다는 것을 이유로 그 회사의 주가에 거품이 끼었다고도 말을 한다. 펀드에 돈을 맡기는 사람이 아니라 자신이 직접 주식투자를 하는 경우에는 가장 기본적으로 알아야 할 지표일 PER이지만, 단순히 네이버 등의 포탈 사이트에 나오는 기업 분석자료의 PER을 믿고 사용하지는 않는지, 아니면 자신이 이용하는 증권사에서 제공하는 HTS(홈 트레이딩 시스템)의 PER을 그대로 보고 믿는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있다. 주가수익률을 알아보기 위해서는 주당순이익 지표인 EPS에 대해 알아야 한다. EPS(Earning Per Share)..