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[SIT] 2016-08-28 시스텝 업데이트 본문

Investment Assistant Tools/Griffin

[SIT] 2016-08-28 시스텝 업데이트

Jeongseob.Kim 2016.08.28 13:20



안녕하세요.


지난 업데이트에 이어 2016년 08월 28일자 업데이트를 진행했습니다. SIT 비로가기


Analyzer와 Screener 기능을 보완하였으며, 첫화면에 대쉬보드와 같은 기능을 넣어보려고 시도를 좀 했습니다.



Analyzer - Momentum 지표 구현


지난 업데이트에서 도입한 S-Point 라는 지표가 있었는데, Momentum 지표에 대한 공식화가 안되어 Default 값으로 50이 무조건 주어지도록 구현되어 있었습니다. 이를 몇 가지 잘 알려진 기술적 지표의 조합으로 모멘텀 지표를 만들어 적용하였습니다.





기업 가치를 분석하는 Fundamental 지표와 주가 움직임을 분석하는 Momentum 지표를 적절하게 Weighted 조정하여 적용하는 것이 중요할 텐데, 현재는 50 대 50의 비율로 적용하여 S-Point를 계산하도록 되어 있습니다.


그렇기 때문에 본인이 기업 가치에 근거하여 행동하는 투자자라면 Fundamental Point 값에 더 비중을 두시고 차트에 근거하여 행동하는 투자자라면 Momentum Point를 좀 더 유의 깊게 보시기 바랍니다.


뉴지스탁에서 말하는 뉴지랭크의 Fundamental과 Momentum과 개념적으로는 유사하다고 할 수 있을 것입니다. 물론 산출 공식이 같지는 않겠지만, 뉴지랭크와 S-Point 중 어느 것이 더 Helpful 한지는 검증을 해봐야 알 것 같습니다.



Screener - 지표, 시가총액 필터링 기능 구현


기존에 Weighted Normalization 알고리즘에 의해 스크리닝되는 UI에 PER, PBR, 부채비율, 시가총액의 값의 범위를 설정하여 스크리닝할 수 있도록 필터기능을 구현하였습니다.




스크리닝을 할 때, 부채 비율에 민감하여 낮은 부채 비율을 가진 종목만 스크리닝을 하고 싶다는 투자자는 부채 비율의 값의 범위를 따로 설정하여 스크리닝을 하면 됩니다.


마찬가지로 시가총액이 1조 이상인 기업들만 보고 싶다는 분은 시가총액 10000억 이상으로 입력하면 해당 기업만 필터링 되어 보실 수 있습니다.


위의 그림은 PER 10이내, PBR 20 이내 부채비율 100% 이내 인 종목들 중 시가총액 1조 이상인 기업만 필터링 한 결과입니다. 2016년 8월 26일 기준으로 스코어가 0.7 이상은 기업은 SK가 유일하게 나타나고 있습니다. 좀 더 분석을 원한다면 Analyzer에서 SK를 확인해 보면 좀 더 자세히 알 수 있을 것입니다.



대쉬보드 기능 구현


원래 첫 화면에서는 간단한 기능 소개와 개발자의 넋두리가 섞여 있었는데, 불필요한 건 빼고 첫화면에도 유익한 기능을 넣어보고자 대쉬보드 기능을 추가했습니다.


현재까지는 Analyzer 에서 산출되는 S-Point를 모든 기업에 적용하여 돌려보고 그 값의 분포를 시각화해 보았습니다. 또한 S-Point 상위 종목들이 무엇인지 표로 정리해 보았습니다.




S-Point 상위 종목들을 확인하여 Analyzer에서 꼼꼼히 체크하여 Fundamental과 Momentum이 몇 점으로 나왔는지 기업 적정가치는 얼마로 산출되었는지 등을 면밀히 분석하여 투자에 참고 하시기 바랍니다.


첫 화면 대쉬보드 기능은 이제 시작이기 때문에 앞으로 좀 더 그럴듯하고 유익한 정보를 채워 넣겠습니다.



향후 일정


Analyzer에서의 나름 독창적인 투자지표인 S-Point가 어느 정도 정의가 되었습니다. 이제 이 지표의 유효성을 검증해봐야 하는데, 아직 이를 기반으로 실제 투자에 얼마나 도움이 될런지는 모르는 상태입니다. 다만, 기업 분석에 참고만 할 뿐이죠.


S-Point의 유효성을 검증하려면 S-Point 기반의 매매 전략을 적용했을 때 수익률이 어떻게 나오는지 백테스팅이 필요하고 백테스팅을 하려면 과거 재무제표와 주가 정보가 필요합니다.


현재 과거 3~4년치의 주가 데이터는 수집 중에 있으며, 백테스팅을 위한 백테스팅 시뮬레이터를 개발 중에 있습니다. 뉴지스탁과 비교를 하자면 Analyzer/Screener는 뉴지랭크와 대비되고 개발 중인 백테스팅 시뮬레이터는 젠포트와 비교될 수 있을 것 같습니다.


또 하나 적용하려고 하는 것은 조엘 그린블라트의 마법공식을 Screener에 구현해보려고 합니다. 현재 셀프펀드 같은 곳에서 유료로 서비스를 하고 있는데, 재무 데이터 확보에 문제만 없다면 SIT에서 무료로 마법공식의 결과를 볼 수 있게 해보려고 하며, 조엘 교수의 <주식시장을 이기는 작은책>을 열심히 읽고 있습니다.


앞으로 마이너한 기능은 수시로 업데이트할 수 있지만 위의 두 가지는 비교적 시간이 걸리지 않을까 합니다. 많은 응원 부탁드립니다^^ SIT 비로가기

















      
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