뉴지스탁 vs 그리핀 인베스팅 서비스 분석

포스팅 내용 중 소개하는 서비스의 이름이 SIT에서 그리핀 인베스팅으로 변경되었습니다.

작년 가을 쯤 뉴지스탁의 상품(?)에 대한 분석을 한적이 있다. (참조 -> 뉴지스탁 사업 모델 분석)

뉴지랭크라는 서비스를 바탕으로 최근에는 '젠포트'라는 투자 전략을 정의하고 시뮬레이션하여 알고리즘 기반 트레이딩 성능을 검증하는 서비스를 내 놓은 것 같다. 사실 그러한 개념은 나도 예전에 구상을 해왔던 것이지만 뉴지스탁이 먼저 시장에 내 놓았다는 점에서 일단 인정을 해주고 싶다. 

해외의 주식 투자 관련 서비스 등 중에 유사한 서비스가 있는지 없는지는 잘 모른다. 비록 어렵지 않은 개념이라도 실제 상품으로 내 놓을 정도면 어느 정도 기능 검증은 되어 있으리라고 본다.

뉴지스탁 vs Griffin Investing 서비스 분석

이전 뉴지스탁 분석 글에 어떤 분이 댓글로 지적하신 내용을 곰곰히 생각해 본 결과 개인적으로 작업 중이던 프로젝트 중 일부를 웹 서비스로 공개하기로 생각했다. 물론 그 지적 때문만은 아니고 원래는 PC 기반에서 동작하던 프로그램이 사용자 접근성 면에서 불편하여 내가 개인적으로 사용하기에도 편할려고 웹 기반으로 진행하기로 한 것이다.

그 결과 약 2주전에 Griffin Investing이라는 웹사이트를 개설하여 서비스를 제공 중이다. 서비스를 이용하는데 별도의 결제가 필요한 것은 아니며 기업 분석 자동화, 스크리닝, 인공지능 기반 알고리즘 트레이딩 등 다양한 시도를 해보고 결과를 공유하고자 만든 사이트이다.

그 중에서 Analyzer라는 서비스는 가치투자자 관점에서 기본적 분석을 수행하여 적정주가를 산출하고 어느 정도의 상승여력이 있는지를 분석해 낸다. 또한 기술적 분석 관점에서도 몇 가지 기술적 지표를 조합하여 Momentum 지표를 산출하여 최근 주가 움직임을 통해 반등 혹은 하락 가능성에 점수를 매겨 주는 기능도 구현되어 있다.

이를 조합하여 S-Point라는 지표를 통해 투자 매력도를 가늠해 볼 수 있게 하였다. 이는 뉴지스탁의 뉴지랭크와 유사하다고 볼 수 있다. 뉴지스탁도 비슷한 분석을 통해 산출된 나름의 지표를 통해 기상도라는 픽토그램을 적용하여 사용자 친화적 UI로 서비스를 제공하고 있다. 근본적으로는 비슷한 스타일의 분석이지만 실제 세부 알고리즘은 알 수 없기 때문에 디테일한 비교는 할 수 없다.

어떤 복잡하고 그럴듯해 보이는 알고리즘을 사용하던 간에 댓글의 지적에서처럼 결국에는 좋은 서비스라는 것을 판가름하는 기준은 '수익률'에 있기 때문에 운용 성과를 가지고 비교를 해 보아야 할 것이다.

운용 성과를 가늠해 보려면 SIT의 경우 실제 매매로 연결시키기에는 충분한 검증이 안되어 있기 때문에 백테스팅 단계를 거쳐야 하는데 이를 위해서는 스크리닝 기능이 필요하다.

그리핀 인베스팅 서비스 중 SIRE 서비스는 이런 스크리닝 단계를 위해 제공되는 기능인데, 아직은 다양한 관점에서의 스크리닝은 제공하지 않는다. 뉴지스탁과 비교하면 랭크PLUS와 같은 기능이기는 한데, 이는 여러 가지 지표의 조합을 통해 다양한 관점에서 분석할 수 있다는 점에서 구현하는 게 어려운 일은 아니다. 조합과 결과 분석에 시간이 필요할 뿐...

현재 제공되고 있는 PER, PBR, 부채비율 조합으로 스크리닝을 하는 기능 이외에 향후에는 자체 스코어링 시스템 기반으로 스크리닝을 하는 기능이나 조엘 교수의 마법공식을 기반으로 스크리닝 하는 기능을 추가할 예정이다.

젠포트 ?

작년에 뉴지스탁을 분석할 때는 젠포트라는 서비스가 준비 중이었는데, 지금은 서비스를 하고 있는 모양이다. 뉴지스탁 홈페이지에서 설명하고 있는 내용을 기반으로 추정을 해보면, 투자 알고리즘 전략을 설정한 후 이를 통해 백테스팅 시뮬레이션을 통해 전략을 검증하고 이를 기반으로 매매를 하는 서비스인듯 하다.

예전에 개인 프로젝트로 진행했던 Prometheus 라인 업 중에 Analyzer, Screener와 함께 Simulator라는 백테스팅 툴 개발을 진행했었는데, 이를 기반으로 SIT 서비스를 확장하면 젠포트와 유사한 기능을 구현할 수 있을 것 같다.

다만, 시스템이 충분히 안정되고 운용 성과가 나오는 것을 검증하기 위해서는 필요한 라인업을 구축하여 계속해서 알고리즘이나 매매전략 등을 조정해가며 성과를 검증해 보는 과정이 필요하다.

자본금 2억원, 18명의 임직원 vs 퇴근 후 코딩하는 IT 기업 직장인 1명

개인 프로젝트로 진행하던 프로그램이 공교롭게도 뉴지스탁과 대비될 만한 포인트가 있어서 비교 분석을 하게 되었는데, 아무래도 기업에서 개발하는 서비스와 퇴근 후에 코딩하는 일개 직장인이 만든 서비스가 겉으로 보기에는 있어보이고 없어보이고 차이는 있을 수 있다. 그렇지만 결국에는 알고리즘과 매매 전략에 따른 운용 성과, 즉 수익률이 중요하기 때문에 이것은 쉽게 판단할 문제는 아닐 것이다.

또한 전공을 살려서 신경망을 통한 학습 기능을 매매전략에 적용하게 된다면 어떻게 될까? 아직은 시간을 좀 더 투자해서 환경을 구축해야 하겠지만 이것 저것 다양한 매매 전략을 시도해 볼 수 있는 라인업이 빨리 개발되기를 기대해 본다.

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