Data Analysis for Investment & Control

국제 유가 분석 WTI유 가격은 최저점을 찍고 다시 반등하는 양상을 보였다. 그 이유 중 하나는 사우디의 예멘 공습으로 중동의 정세 불안으로 인해 원유 수급 차질 우려로 인한 것으로 풀이된다. 급등으로 인해 며칠간은 폭등하다가 어제는 상승세가 멈춘 모양이다. 중기적으로는 가격 하락 요소가 더 크지만, 당분간은 어떤 방향으로 움직일지 예측하기가 어려울 것같다. 중국 증시 분석 3월 들어서 강하게 상승하다가 최근 일주일간 숨을 고르는 모습이다. 미국 금리인상에 대한 우려 때문일까? 아니면 그 동안의 상승에 대한 기술적 조정일까? 기술적 조정이 있을 시점이기는 하지만 조정치고는 하락폭이 없는 것으로 보아 향후 강한 상승을 기대해 볼 수 있을 것 같다.

Moving Average 주가나 거래량에 대한 일별 데이터는 중장기적으로 시간 프레임을 잡고 분석하기에 굉장히 들쭉날쭉하다. 따라서, 신호를 적절히 가공시켜줄 필요가 있는데, 주가 차트에서도 많이 사용하는 이동평균선과 같은 것들이 그것이다. 일반적으로 5일, 20일, 60일 등에 대한 이동평균선을 많이 사용하는데, 일주일, 한달, 1분기에 대한 주가의 평균이라고 보면 된다. 일일 주가도 자세히 보면 초단위, 분단위로 움직임이 있지만 이렇게 빠른 시간 안에 매매를 수행하는 스캘퍼(Scalper)들이나 데이트레이딩을 하는 사람이 아니고서는 세밀하게 볼 필요는 없다. 신호처리에 있어서 가장 단순한 형태의 필터는 Moving Average 일 것이다. 간단하게도 양수 N개 만큼의 과거 값의 평균을 구하는 것이..

주가에 대한 신호처리 및 주파수 분석 삼성전자 주가의 약 3달(12주) 정도의 기간의 주가와 거래량 데이터를 기반으로 각 시계열 신호 사이의 상관 관계와 주파수 등을 분석한다. 주가의 움직임을 일종의 신호로 보고 신호처리(Signal Processing) 분야의 이론을 접목하여 분석한다라는데 의미를 둔다. 삼성전자 2014년 12월 22일 부터 2015년 3월 23일까지 약 3달간의 가공되지 않은 데이터는 아래와 같다. 위쪽은 주가의 움직임을 나타내며, 아래는 거래량을 보여준다. 주가는 영업일의 종가를 기준으로 정의한다. 크게 의미는 있을지 모르지만, 신호처리에 있어서 주파수 분석은 기본적인 내용이다. 주가의 움직임에 대한 주파수를 분석해보면 아래 그래프와 같다. 신호의 샘플링을 1Hz(실제로는 하루 간..

국제 유가 분석 WTI유 가격은 최근 수년 내에 최저점을 기록했다. 향후 계절적인 석유 수요 감소가 이루어지고 이란 핵협상이 타결되어 석유 공급이 안정화 된다면 추가 학을 예상해 볼 수 있다. 위의 차트는 최근 WTI유 가격 움직임을 보여준다. 1월 말에 있었던 최저점을 지나 다시 반등하는 모습을 보여준다. 하지만 1월 말과는 다르게 반등 모멘텀이 크게 안나타나는 것을 알 수 있다. 원유 선물/펀드 매수는 좀 더 기다려 보는 것이 좋겠다. 중국 증시 분석 중국 증시가 작년 하반기 후강통 실시 이후, 과열 양상을 보인 것과 관련하여 그 배경 중 하나로 신용 거래량이 급증하기 때문이라는 분석을 했었다. 따라서 중국 증시에 투자할 때에는 유의할 필요가 있다. 하지만 위의 상하이 지수 차트에 나타나듯이 올 초에..

프로메테우스의 기능 중 하나인 기업 내재가치 분석 기능을 살펴 보도록 하겠습니다. 기업 내재가치 분석은 기업 분석 방법 중 하나인 기본적 분석 방법으로 기업의 실적 및 이를 기반으로 산출되는 다양한 파생 데이터(안정성 지표, 수익성 지표, 성장성 지표 등)을 이용하여 분석하는 방법입니다. 이러한 분석을 하는 이유 중 하나는 투자자가 주식 투자 시, 매매 가격의 기준을 정하기 위함입니다. 관심 있게 지켜보고 있던 회사의 주가가 기업 경영 외부의 요인으로 인해 일시적으로 폭락하게 된다면, 매수의 기회로 삼고 포지션을 늘리게 됩니다. 이 때, 매수를 할지 말지에 대한 가격 기준이 필요하다고 생각합니다. 워렌 버핏은 기업은 결국 본연의 내재 가치를 찾아서 수렴하게 되어 있으며, 투자 수익을 위해 "안전 마진" ..

1. 투자가가 알아야할 중국 경제 위험 지표 WMP 작년 한 때 중국의 경제 성장에 브레이크가 걸릴 것이라며 떠들석 하게 했던 위험 요소 중 하나인 WMP(Wealth Management Product, 자산관리상품)이라는 것이 있다. 중국에서 가장 인기있는 금융 상품 중 하나이며, 중국의 은행 영업점 혹은 인터넷을 통해 활발하게 홍보되고 있기도 하다. WMP가 인기 있는 이유는 연 7%~15%에 이르는 높은 확정 수익률 때문인데, 이런 고수익이 가능한 이유는 WMP 판매로 인한 자금이 각종 정부 규제나 일반 은행에서 더 이상 대출을 받을 수 없을 정도로 여신한도가 없는 사업자들에게 유입되고 있기 때문이다. WMP 판매량이 주목받는 이유는 WMP 상품 판매로 유입되는 자금이 흘러들어가는 투자 대상을 파악..

:: Interface를 더 elegant 하게... Native Code인 C++ dll과 C#을 연동시키는데 feasibility를 보는 것에 급급하다 보니, 구현된 코드가 세련되지 못하다. 우선, C++ dll의 LoadLibrary 부분의 기존 코드를 보면, unmanangedLib = LoadLibrary(TEXT( "D:\\Work\\11. P3Suite\\P3Strategist\\Debug\\P3Core.dll")); DLL 경로가 하드 코딩되어 있다!! 이걸 실행 파일이 위치하는 경로에서 읽어 오도록 수정하자. // link unmanaged class wchar_t path[MAX_PATH]; GetCurrentDirectory(MAX_PATH, path); std::wstring str..

많은 삽질을 통해 드디어 C++ C++/CLI C#을 연동하는 코드 테스트에 성공했다. 역시나 머리가 나쁘면 몸이 피곤하다. 썩 마음에 드는 방법은 아니고, 제한적이긴 하지만, known data typed 기반의 interface를 구현하는 것으로 연동이 가능할 듯 하다. 구현 순서는 아래와 같이 한다. 1. C++ dll 구현 : Regular DLL using shared MFC DLL 기반 2. C++/CLI 기반의 Wrapper Class 구현 : 여기서는 명시적 링크 방법을 사용 3. C# 프로젝트에서 C++/CLI dll을 추가시켜 사용 먼저, C++ DLL 구현이다. 1. C++ dll 구현 : Regular DLL using shared MFC DLL 기반 헤더에서 P3Base.h 파일을..

이전에는 MFC 기반의 응용프로그램을 만드는 프로젝트에서 사용했기 때문에 dll 생성을 확장 dll(extension dll)로 만들어 사용했었다. 그런데, C#에서 사용하려고 하니 이 방법으로는 할 수가 없게 되었다. 이의 해결 방법을 알아보던 중, CLI(Common Language Infrastructure)로 wrapping하는 방법이 있다는 걸 알게 되었다. 문제는 내가 확장 DLL만을 사용해봤기 때문에 기본 DLL을 생성해서 다른 프로젝트에 추가하는 방법을 모른다는 것이다. 게다가 C++ DLL을 사용하려는 타겟 프로젝트 환경이 MFC 기반이 아니기 때문에 어떻게 추가를 해줘야 하는지도 모르겠다. 먼저, 테스트를 위해 DLL 프로젝트를 하나 생성한다. DLL 빌드 옵션은 '공유 MFC DLL을..

주식 시장은 사람들의 일상 생활에 바탕을 둔 경제 시스템과 이를 분석한 각종 통계 자료에 의해 영향을 받는다. 그 통계자료 중에는 시장에 크게 영향을 미치는 몇 가지 대표적인 지표들이 존재한다. 하나의 예로 미국 고용 보고서는 실물 경제 예측 뿐만 아니라 채권시장, 주식시장, 각종 원자재 시장의 상품 가격과 이자율이 어떻게 움직일지에 대해 영향을 줄 수 있다. 실업률 급락은 임금 상승과 인플레이션 압력을 촉발 시킬 수도 있다. 고용 증가는 경제에 긍정적인 영향을 미친다. 소득이 증가할 수록 제품과 서비스에 대한 소비도 늘어날 것이고, 정부가 실업 수당에 투입하는 비용도 절감됨으로써 정부 예산에 주어지던 부담도 줄어들 것이다. 하지만, 고용 증가는 경제 성장에 영향을 미치고 이는 향후의 인플레이션과 이자율..