Data Analysis for Investment & Control

주식 투자 분야에 있어서 기존에 사용되던 기술적 지표들이 많이 있다. 투자 업계에서 수십년 동안 사용되면서 그 필요성이 검증된 것들이기 때문에 공학적인 관점으로 접근하기 전에 이런 지표들이 가지는 의미를 알아볼 필요가 있다. 이러한 기술적 지표들은 기본적으로 거래량과 주가의 움직임을 기초로 하여 산출한다. 다음은 대표적인 기술적 지표들이다. - Moving Average(MA) - Stochastic %D(STOD) - Relative Strength Index(RSI) - Price Rate Of Change(ROC) - Disparity(DIS) - Psychology(PSY) - Momentum(MOM) - Volume Ratio(VR) - On Balance Volume(OBV) 위의 지표들은 논..

국제 유가 분석 WTI유 가격은 최저점을 찍고 다시 반등하는 양상을 보였다. 그 이유 중 하나는 사우디의 예멘 공습으로 중동의 정세 불안으로 인해 원유 수급 차질 우려로 인한 것으로 풀이된다. 급등으로 인해 며칠간은 폭등하다가 어제는 상승세가 멈춘 모양이다. 중기적으로는 가격 하락 요소가 더 크지만, 당분간은 어떤 방향으로 움직일지 예측하기가 어려울 것같다. 중국 증시 분석 3월 들어서 강하게 상승하다가 최근 일주일간 숨을 고르는 모습이다. 미국 금리인상에 대한 우려 때문일까? 아니면 그 동안의 상승에 대한 기술적 조정일까? 기술적 조정이 있을 시점이기는 하지만 조정치고는 하락폭이 없는 것으로 보아 향후 강한 상승을 기대해 볼 수 있을 것 같다.

Moving Average 주가나 거래량에 대한 일별 데이터는 중장기적으로 시간 프레임을 잡고 분석하기에 굉장히 들쭉날쭉하다. 따라서, 신호를 적절히 가공시켜줄 필요가 있는데, 주가 차트에서도 많이 사용하는 이동평균선과 같은 것들이 그것이다. 일반적으로 5일, 20일, 60일 등에 대한 이동평균선을 많이 사용하는데, 일주일, 한달, 1분기에 대한 주가의 평균이라고 보면 된다. 일일 주가도 자세히 보면 초단위, 분단위로 움직임이 있지만 이렇게 빠른 시간 안에 매매를 수행하는 스캘퍼(Scalper)들이나 데이트레이딩을 하는 사람이 아니고서는 세밀하게 볼 필요는 없다. 신호처리에 있어서 가장 단순한 형태의 필터는 Moving Average 일 것이다. 간단하게도 양수 N개 만큼의 과거 값의 평균을 구하는 것이..

주가에 대한 신호처리 및 주파수 분석 삼성전자 주가의 약 3달(12주) 정도의 기간의 주가와 거래량 데이터를 기반으로 각 시계열 신호 사이의 상관 관계와 주파수 등을 분석한다. 주가의 움직임을 일종의 신호로 보고 신호처리(Signal Processing) 분야의 이론을 접목하여 분석한다라는데 의미를 둔다. 삼성전자 2014년 12월 22일 부터 2015년 3월 23일까지 약 3달간의 가공되지 않은 데이터는 아래와 같다. 위쪽은 주가의 움직임을 나타내며, 아래는 거래량을 보여준다. 주가는 영업일의 종가를 기준으로 정의한다. 크게 의미는 있을지 모르지만, 신호처리에 있어서 주파수 분석은 기본적인 내용이다. 주가의 움직임에 대한 주파수를 분석해보면 아래 그래프와 같다. 신호의 샘플링을 1Hz(실제로는 하루 간..

국제 유가 분석 WTI유 가격은 최근 수년 내에 최저점을 기록했다. 향후 계절적인 석유 수요 감소가 이루어지고 이란 핵협상이 타결되어 석유 공급이 안정화 된다면 추가 학을 예상해 볼 수 있다. 위의 차트는 최근 WTI유 가격 움직임을 보여준다. 1월 말에 있었던 최저점을 지나 다시 반등하는 모습을 보여준다. 하지만 1월 말과는 다르게 반등 모멘텀이 크게 안나타나는 것을 알 수 있다. 원유 선물/펀드 매수는 좀 더 기다려 보는 것이 좋겠다. 중국 증시 분석 중국 증시가 작년 하반기 후강통 실시 이후, 과열 양상을 보인 것과 관련하여 그 배경 중 하나로 신용 거래량이 급증하기 때문이라는 분석을 했었다. 따라서 중국 증시에 투자할 때에는 유의할 필요가 있다. 하지만 위의 상하이 지수 차트에 나타나듯이 올 초에..