Data Analysis for Investment & Control

국제 유가 분석 WTI유 가격은 최저점을 찍고 다시 반등하는 양상을 보였다. 그 이유 중 하나는 사우디의 예멘 공습으로 중동의 정세 불안으로 인해 원유 수급 차질 우려로 인한 것으로 풀이된다. 급등으로 인해 며칠간은 폭등하다가 어제는 상승세가 멈춘 모양이다. 중기적으로는 가격 하락 요소가 더 크지만, 당분간은 어떤 방향으로 움직일지 예측하기가 어려울 것같다. 중국 증시 분석 3월 들어서 강하게 상승하다가 최근 일주일간 숨을 고르는 모습이다. 미국 금리인상에 대한 우려 때문일까? 아니면 그 동안의 상승에 대한 기술적 조정일까? 기술적 조정이 있을 시점이기는 하지만 조정치고는 하락폭이 없는 것으로 보아 향후 강한 상승을 기대해 볼 수 있을 것 같다.

Moving Average 주가나 거래량에 대한 일별 데이터는 중장기적으로 시간 프레임을 잡고 분석하기에 굉장히 들쭉날쭉하다. 따라서, 신호를 적절히 가공시켜줄 필요가 있는데, 주가 차트에서도 많이 사용하는 이동평균선과 같은 것들이 그것이다. 일반적으로 5일, 20일, 60일 등에 대한 이동평균선을 많이 사용하는데, 일주일, 한달, 1분기에 대한 주가의 평균이라고 보면 된다. 일일 주가도 자세히 보면 초단위, 분단위로 움직임이 있지만 이렇게 빠른 시간 안에 매매를 수행하는 스캘퍼(Scalper)들이나 데이트레이딩을 하는 사람이 아니고서는 세밀하게 볼 필요는 없다. 신호처리에 있어서 가장 단순한 형태의 필터는 Moving Average 일 것이다. 간단하게도 양수 N개 만큼의 과거 값의 평균을 구하는 것이..