Data Analysis for Investment & Control

칼만필터(Kalman Filter)는 노이즈가 포함되어 있는 선형 역학 시스템의 상태를 추적하는 필터로 루돌프 칼만이라는 사람에 의해 개발되었다. 칼만필터는 신호처리, 로봇 공학 등의 여러 분야에 사용되며, 매우 효율적인 성능으로 널리 쓰이고 있다. 여기에서는 칼만 필터의 수식 유도 과정에 대해 Gaussian Probability Density Function 관점에서 설명한다. ※ 내용상 잘못된 부분이나 수식 오류 등이 있는 경우에는 지적해 주시면 감사하겠습니다. 2017.05.03 Update