Data Analysis for Investment & Control

PrometheusReport 프로그램에서 제공하는 서비스에 대한 용어를 설명합니다. 투자에 관심이 많으신 분들은 분석 지표에 대한 의미를 거의 알고 계실 것으로 생각되나 혹시나 모르시는 분들을 위해 이 페이지를 제공합니다.

개인적인 취미로 시작한 투자 보조 프로그램 Prometheus 시리즈 중에 하나인 PrometheusReport의 알파 버전을 소개합니다. PrometheusReport는 기업의 재무 분석 및 주가 분석을 통해 기업의 내재 가치를 추정해 볼 수 있도록 하는 프로그램입니다. 단순한 UI를 통해 직관적으로 분석 결과를 파악할 수 있도록 하였으며, 리포트 형태의 결과물을 출력함으로써 리포트 저장/인쇄 등의 기능을 제공합니다. 제공 분석 내용 PrometheusReport에서 제공하는 분석 내용은 다음과 같습니다. - 간단한 재무제표 내용 : 대차대조표 및 그래프, 손익계산서 및 그래프 - 재무비율 분석 : EPS, PER, BPS, 부채비율 등 - 적정주가 분석 : 수익가치 및 자산가치를 기반으로 한 적정주가..

주가 예측 및 기업 분석을 위한 데이터 수집 프로그램인 DAVID의 기능이 추가 되었다. 주가나 거래량 데이터만 가지고는 그 기업이 영업을 잘 하고 있는지, 안정적인 회사인지 등을 판단하기는 어렵다. 이런 기업 분석을 통해 투자 대상을 선별하는 작업을 하기 위해서는 분석에 필요한 재무정보가 필요하다. 한국 증권 거래소에 상장되어 있는 회사의 재무제표 데이터를 구하기는 어렵지 않다. 네이버나 다음 등과 같은 포털 사이트에서 상장 기업을 검색하면 재무제표 데이터를 볼 수가 있으며, 간단한 분석 지표를 검색할 수도 있다. 하지만 Prometheus에서 자체적인 기업 분식 및 지표 산출을 위해서는 알괄적인 기업 재무 데이터가 필요하다. 이런 정보를 제공해주는 곳 중에 하나는 FnGuide이다. FnGuide에서..

주가 예측을 위한 분석을 진행하기 위해서는 당연히 실제 데이터가 있어야 한다. 과거 주가 데이터를 구하기가 쉽지만은 않은데, 대량의 데이터를 무료로 얻을 수 있는 방법 중에 하나가 증권사 API를 이용하는 것이다. 주식이나 채권과 같은 증권 데이터를 제공하거나 지수 정보를 제공, 또는 매매를 위해 프로그래밍 언어 기반의 인터페이스를 제공하는 것이 증권사 API이다. 증권사 API 선택 국내 모든 증권사가 이런 API를 제공하는 것은 아닌 것 같다. 그 중에 대표적인 것은 대신증권, 키움증권, 이베스트(구 이트레이드) 증권사 등이다. 이전에는 대신증권 API를 사용하여 주가 데이터 수집 프로그램을 만들었는데, 최근 API 서비스에 대해서 상당히 무성의한 모습을 보이고 있다. 4월 홈페이지 개편 이후로는 질..

그 동안 Prometheus 개발이 엄청나게 더디게 진행되었다. 이유는 익숙하지 않은 C# 기반의 UI 개발과 Prometheus의 주요 기능에 대한 정의 그리고 원래의 업무로 인한 개발 시간 부족이다. 따라서, 생각을 바꿔 UI 개발에 많은 시간을 할애하기 보다는 본연의 기능 개발에 초점을 맞추고자 콘솔(Console) 버전을 개발하는 것이 나을 듯하여(사실, Matlab이나 R과 같은 프로그램도 콘솔 기반에서 돌아가니...) 별도의 UI 없이 대화형 콘솔 기반으로 기능을 구현 중이다. 기존의 컴포넌트들은 그대로 사용하고, 명령어 클래스 기반의 구조도 그대로 가져간다. 다만, 콘솔 명령어 기반으로 인터페이스가 바뀌므로 이를 해석하는 부분을 추가 구현했다. 되도록 간단하게 구현했다. 프로그램을 시작하면 ..

프로메테우스의 기능 중 하나인 기업 내재가치 분석 기능을 살펴 보도록 하겠습니다. 기업 내재가치 분석은 기업 분석 방법 중 하나인 기본적 분석 방법으로 기업의 실적 및 이를 기반으로 산출되는 다양한 파생 데이터(안정성 지표, 수익성 지표, 성장성 지표 등)을 이용하여 분석하는 방법입니다. 이러한 분석을 하는 이유 중 하나는 투자자가 주식 투자 시, 매매 가격의 기준을 정하기 위함입니다. 관심 있게 지켜보고 있던 회사의 주가가 기업 경영 외부의 요인으로 인해 일시적으로 폭락하게 된다면, 매수의 기회로 삼고 포지션을 늘리게 됩니다. 이 때, 매수를 할지 말지에 대한 가격 기준이 필요하다고 생각합니다. 워렌 버핏은 기업은 결국 본연의 내재 가치를 찾아서 수렴하게 되어 있으며, 투자 수익을 위해 "안전 마진" ..

2년 전에 릴리즈 했던 적정 주가 산출 프로그램 SmartAnalyzer의 확장 버전을 기획 중입니다. 투자 대상의 가격 흐름 분석 및 예측 프로그램인 가칭 "Prometheus"의 사양은 다음과 같습니다. - 국내 기업의 기본적 분석을 통한 적정 가격 및 추천 매수 가격 산출 - 부채비율, 이익증가율, 유보율 등 각종 지표를 기반으로 한 투자 적격성 여부 판단 - 주가 흐름의 패턴 분석을 통한 주가 예측 - 둘 이상의 투자 대상의 가격 흐름에 대한 상관관계 분석을 통한 주가 예측 Prometheus의 리릴즈는 상반기 중으로 이루어 질 예정이며, 당분간 비공개 테스트를 거칠 예정입니다. 프로그램 소개를 이슈가 있을 때 마다 포스팅 하도록 하겠습니다.

현재 주식투자를 위해 기업분석을 할 때 기업 분석 툴 Excel 양식을 만들어서 적정주가를 산출해 투자를 수행하고 있습니다. 이 작업을 여러 기업들 그리고 오랜 기간에 걸쳐서 하려니 손이 많이 가기도 하고 기업 분석 데이터 관리에도 신경이 많이 쓰여서 아예 분석 프로그램을 만들어서 사용하기로 마음먹었습니다. 요즘 증권사 HTS(Home Trading System)이 워낙에 잘 나오고 차트 그래프나 기업 분석 자료 등을 많이 제공하기 때문에 그런 것들만 충분히 잘 활용해도 좋은 수익률을 낼 수 있을 겁니다. 하지만 저는 전업 투자자도 아니고(추후에는 그러고 싶습니다만,) 기존의 HTS 만으로는 2% 뭔가 부족하게 느껴져서 개인적으로 SmartAnalyzer라는 분석 툴을 만들고 있습니다. 이번에 배포하는 ..